PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - FTCS tracks the The Capital Strength Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTCS returned 5.65%/yr vs 6.41%/yr for UJUN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

FTCS

1 день
1.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.88%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.65%
10 лет*
10.24%

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.19%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%14.80%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%

Correlation

The correlation between FTCS and UJUN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FTCS and UJUN has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTCS и UJUN

Секторы
FTCS
UJUN

Финансовые услуги

20.4%
11.9%

Промышленность

19.6%
8.1%

Здравоохранение

19.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

14.3%
4.9%

Технологии

12.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.9%

Энергетика

2.2%
3.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

FTCS
20.4%
UJUN
11.9%

Промышленность

FTCS
19.6%
UJUN
8.1%

Здравоохранение

FTCS
19.1%
UJUN
8.4%

Потребительский защитный сектор

FTCS
14.3%
UJUN
4.9%

Технологии

FTCS
12.3%
UJUN
36.2%

Потребительский циклический сектор

FTCS
7.7%
UJUN
10.1%

Коммуникационные услуги

FTCS
2.3%
UJUN
10.9%

Энергетика

FTCS
2.2%
UJUN
3.5%

Сырьевые материалы

FTCS
2.1%
UJUN
1.8%

Недвижимость

FTCS

-

UJUN
1.9%

Коммунальные услуги

FTCS

-

UJUN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

FTCS vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.58

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
3.94

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.60

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

3.79

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

23.27

-22.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.58

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.78

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FTCS и UJUN

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-13.73%

-39.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-2.84%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-11.24%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-11.96%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-0.15%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-2.06%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.46%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и UJUN

First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что FTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.43%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

3.25%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

4.20%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

8.32%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

8.77%

+6.77%

Сравнение комиссий FTCS и UJUN

FTCS берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и UJUN

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and UJUN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCS has higher volatility (2.86%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, UJUN leads with 6.41% vs 5.65% for FTCS. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UJUN has performed better with a 6.41% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

FTCS has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for UJUN.

FTCS tracks The Capital Strength Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор