PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCS с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

FTCS и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCS и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCS и SGRT

2026 (YTD)2025
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.54%-0.56%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий FTCS и SGRT

FTCS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
FTCS
First Trust Capital Strength ETF

Доходность на риск

FTCS vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.09

-1.58

Корреляция

Корреляция между FTCS и SGRT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и SGRT

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и SGRT

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCSSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-17.87%

-35.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-7.09%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-3.52%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCSSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

32.60%

-19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

32.60%

-19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

32.60%

-17.06%