PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTCS с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTCS is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, FTCS returned 10.45%/yr vs 11.58%/yr for SELV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

FTCS

1 день
1.85%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
2.44%
С начала года
6.52%
1 год
9.75%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.50%

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		6.52%6.46%11.19%8.48%2.31%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between FTCS and SELV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.90

The correlation between FTCS and SELV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTCS и SELV

Секторы
FTCS
SELV

Финансовые услуги

20.0%
4.8%

Промышленность

19.6%
7.5%

Здравоохранение

18.5%
17.0%

Потребительский защитный сектор

14.2%
12.3%

Технологии

13.6%
21.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
15.8%

Энергетика

2.1%
4.3%

Сырьевые материалы

2.1%
2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

7.6%

Финансовые услуги

FTCS
20.0%
SELV
4.8%

Промышленность

FTCS
19.6%
SELV
7.5%

Здравоохранение

FTCS
18.5%
SELV
17.0%

Потребительский защитный сектор

FTCS
14.2%
SELV
12.3%

Технологии

FTCS
13.6%
SELV
21.4%

Потребительский циклический сектор

FTCS
7.7%
SELV
4.9%

Коммуникационные услуги

FTCS
2.3%
SELV
15.8%

Энергетика

FTCS
2.1%
SELV
4.3%

Сырьевые материалы

FTCS
2.1%
SELV
2.8%

Недвижимость

FTCS

-

SELV
0.1%

Коммунальные услуги

FTCS

-

SELV
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с VIGFTCS с SPHD
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

FTCS vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCSSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.18

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.74

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.89

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

5.03

-2.21

FTCS vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELV равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTCS и SELV

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-13.73%

-39.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-5.92%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-8.94%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-2.37%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.22%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и SELV

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 4.11%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.60%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

7.67%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

9.53%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

11.95%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

11.95%

+3.58%

Сравнение комиссий FTCS и SELV

FTCS берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и SELV

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.09%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and SELV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to FTCS (4.11%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, SELV leads with 11.58% vs 10.45% for FTCS. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SELV has performed better with a 11.58% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.09% for FTCS.

They also come from different issuers: First Trust and SEI. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.15% for SELV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор