Сравнение FTCS с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FTCS и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCS и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.90% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -2.62% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.24%.
FTCS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.34%
KNG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и KNG
FTCS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FTCS vs. KNG — Ранг доходности на риск
FTCS
KNG
Сравнение FTCS c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCS | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.60 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 1.73 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FTCS и KNG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и KNG
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и KNG
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -35.12% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -8.61% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -18.20% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -6.77% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -4.10% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.97% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и KNG
First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 3.23% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.37% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 7.47% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 13.64% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 13.62% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 17.30% | -1.76% |