Сравнение FTCS с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
FTCS и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCS и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCS и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 20.65% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и IQM
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
FTCS vs. IQM — Ранг доходности на риск
FTCS
IQM
Сравнение FTCS c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCS | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.72 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.33 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 4.00 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 12.47 | -10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.72 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.78 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FTCS и IQM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и IQM
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и IQM
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -44.91% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -14.71% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -44.91% | +23.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -6.86% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -12.55% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.72% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и IQM
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.18%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 12.71% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 23.53% | -16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 33.40% | -19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 28.67% | -15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 30.73% | -15.19% |