Сравнение FTCS с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
FTCS и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCS и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 10.24% против 13.49% соответственно.
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и ILCB
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
FTCS vs. ILCB — Ранг доходности на риск
FTCS
ILCB
Сравнение FTCS c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCS | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.96 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.47 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.51 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 7.11 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCS | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.96 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FTCS и ILCB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и ILCB
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и ILCB
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCS | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -51.53% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -12.07% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -25.47% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -35.30% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -6.44% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -6.28% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.57% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и ILCB
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.20%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCS | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 5.34% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 9.62% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 18.41% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 17.13% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 18.14% | -2.60% |