Сравнение FTCS с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FTCS и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCS и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCS и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 28.44% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и IGLD
FTCS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FTCS vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FTCS
IGLD
Сравнение FTCS c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCS | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.69 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.17 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.27 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 9.64 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCS | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.69 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.06 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FTCS и IGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и IGLD
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и IGLD
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCS | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -18.59% | -35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -17.56% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -18.59% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -10.51% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -5.01% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.13% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.18%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCS | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 10.62% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 21.23% | -14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 23.76% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 14.90% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.86% | +0.68% |