PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с FTXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTCS returned 5.40%/yr vs 34.63%/yr for FTXL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		115.70%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between FTCS and FTXL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.52

Over the past year, the correlation between FTCS and FTXL has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTCS и FTXL

Секторы
FTCS
FTXL

Финансовые услуги

20.4%

-

Промышленность

19.6%
0.5%

Здравоохранение

19.1%

-

Потребительский защитный сектор

14.3%

-

Технологии

12.3%
99.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Энергетика

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FTCS
20.4%
FTXL

-

Промышленность

FTCS
19.6%
FTXL
0.5%

Здравоохранение

FTCS
19.1%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

FTCS
14.3%
FTXL

-

Технологии

FTCS
12.3%
FTXL
99.5%

Потребительский циклический сектор

FTCS
7.7%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

FTCS
2.3%
FTXL

-

Энергетика

FTCS
2.2%
FTXL

-

Сырьевые материалы

FTCS
2.1%
FTXL

-

Недвижимость

FTCS

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

FTCS

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FTCS vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
6.33

-6.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
5.74

-5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.78

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

15.62

-15.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

58.28

-57.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

6.33

-6.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.97

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.94

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FTCS и FTXL

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-43.87%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-14.51%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-41.57%

+28.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-43.87%

+22.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

0.00%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-10.56%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.88%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 2.64%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

14.28%

-11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

28.98%

-21.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

35.94%

-26.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

36.02%

-22.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

34.25%

-18.71%

Сравнение комиссий FTCS и FTXL

FTCS берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и FTXL

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FTXL в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and FTXL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.28%) compared to FTCS (2.64%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.63% vs 5.40% for FTCS. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.63% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

FTCS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.12% for FTXL.

FTCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTXL is Semiconductors. FTCS tracks The Capital Strength Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор