Сравнение FTCS с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Core Alternative ETF (CCOR).
FTCS и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCS и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCS и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 13.12% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и CCOR
FTCS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
FTCS vs. CCOR — Ранг доходности на риск
FTCS
CCOR
Сравнение FTCS c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCS | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | -0.14 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | -0.14 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.19 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -0.35 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCS | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.14 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.08 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.15 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FTCS и CCOR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и CCOR
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и CCOR
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCS | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -22.99% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -9.17% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -22.99% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -17.23% | +10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -7.07% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.95% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и CCOR
First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCS | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.17% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 5.44% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 10.74% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 11.13% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 10.81% | +4.73% |