Сравнение FTCS с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Inspire 100 ETF (BIBL).
FTCS и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCS и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 4.44% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и BIBL
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
FTCS vs. BIBL — Ранг доходности на риск
FTCS
BIBL
Сравнение FTCS c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCS | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.25 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.78 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.84 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 8.69 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.25 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FTCS и BIBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и BIBL
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и BIBL
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -36.12% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -13.93% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -30.85% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -4.96% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -7.17% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.95% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и BIBL
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.18%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 6.82% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 12.28% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 20.39% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 19.44% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 21.15% | -5.61% |