PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTCS с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTCS is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, FTCS returned 10.45%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

FTCS

1 день
1.85%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
2.44%
С начала года
6.52%
1 год
9.75%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.50%

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		6.52%6.46%11.19%8.48%10.42%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between FTCS and AVIE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.77

The correlation between FTCS and AVIE shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTCS и AVIE

Секторы
FTCS
AVIE

Финансовые услуги

20.0%
15.0%

Промышленность

19.6%
1.3%

Здравоохранение

18.5%
26.3%

Потребительский защитный сектор

14.2%
17.1%

Технологии

13.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Энергетика

2.1%
30.0%

Сырьевые материалы

2.1%
9.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

FTCS
20.0%
AVIE
15.0%

Промышленность

FTCS
19.6%
AVIE
1.3%

Здравоохранение

FTCS
18.5%
AVIE
26.3%

Потребительский защитный сектор

FTCS
14.2%
AVIE
17.1%

Технологии

FTCS
13.6%
AVIE
0.1%

Потребительский циклический сектор

FTCS
7.7%
AVIE
0.0%

Коммуникационные услуги

FTCS
2.3%
AVIE

-

Энергетика

FTCS
2.1%
AVIE
30.0%

Сырьевые материалы

FTCS
2.1%
AVIE
9.8%

Недвижимость

FTCS

-

AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

FTCS

-

AVIE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с VIGFTCS с SPHD
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

FTCS vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCSAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.71

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.96

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

5.53

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

17.46

-14.64

FTCS vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTCS и AVIE

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-12.39%

-41.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-4.97%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-12.39%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.28%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-2.96%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.57%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и AVIE

First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.73%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

7.59%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

10.14%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

12.90%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

12.90%

+2.63%

Сравнение комиссий FTCS и AVIE

FTCS берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и AVIE

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.09%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and AVIE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCS has higher volatility (4.11%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, AVIE leads with 13.39% vs 10.45% for FTCS. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.39% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.09% for FTCS.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор