Сравнение FTCHX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCHX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCHX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 0.39% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 13.00% | 46.14% | 35.62% | -0.88% | 34.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FTCHX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.66% против 13.69% соответственно.
FTCHX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 16.66%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCHX и VTI
FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FTCHX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FTCHX
VTI
Сравнение FTCHX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCHX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.98 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.52 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.54 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 7.30 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCHX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.98 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FTCHX и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCHX и VTI
Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 26.45% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FTCHX и VTI
Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCHX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.78% | -55.45% | -32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -12.30% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | -25.36% | -22.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -35.00% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -5.54% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.55% | -8.08% | -28.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.60% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCHX и VTI
Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCHX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 5.48% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 9.75% | +12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 19.02% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 17.41% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 18.29% | +7.86% |