PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCHX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCHX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCHX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTCHX
Invesco Technology Fund		0.39%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%7.05%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с qqqFTCHX с QQQFTCHX с FSELXFTCHX с XLKFTCHX с IITU.LFTCHX с ROBOFTCHX с MLAAX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий FTCHX и IVNQX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

FTCHX
Invesco Technology Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

FTCHX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCHXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.06

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.65

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.63

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

6.05

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCHXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.63

-0.29

Корреляция

Корреляция между FTCHX и IVNQX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и IVNQX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCHX
Invesco Technology Fund		26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и IVNQX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCHXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.78%

-34.83%

-52.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-12.56%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

-34.83%

-13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-8.94%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.55%

-8.45%

-28.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.39%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и IVNQX

Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCHXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

6.55%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

12.88%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.92%

22.53%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

22.51%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

22.56%

+3.59%