PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCHX с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCHX с BOGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCHX и BOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCHX
Invesco Technology Fund		0.39%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции FTCHX превзошли акции BOGSX по среднегодовой доходности: 16.66% против 14.32% соответственно.

FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology Fund

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с qqqFTCHX с QQQFTCHX с FSELXFTCHX с XLKFTCHX с IITU.LFTCHX с ROBOFTCHX с MLAAX
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с USMVBOGSX с VOOBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG

Сравнение комиссий FTCHX и BOGSX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.

BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
FTCHX
Invesco Technology Fund

Доходность на риск

FTCHX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCHXBOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.74

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.31

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

8.16

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOGSX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCHXBOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.15

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.06

+0.28

Корреляция

Корреляция между FTCHX и BOGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и BOGSX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности BOGSX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCHX
Invesco Technology Fund		26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и BOGSX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и BOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCHXBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.78%

-92.80%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-12.77%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

-33.93%

-13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-33.93%

-13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-6.50%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.55%

-59.36%

+22.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.62%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и BOGSX

Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCHXBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

8.28%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

17.11%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.92%

26.21%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

25.19%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

24.47%

+1.68%