PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCHX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCHX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCHX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCHX
Invesco Technology Fund		0.39%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FTCHX превзошли акции ACSTX по среднегодовой доходности: 16.66% против 11.92% соответственно.

FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с qqqFTCHX с QQQFTCHX с FSELXFTCHX с IITU.LFTCHX с XLKFTCHX с ROBOFTCHX с MLAAX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий FTCHX и ACSTX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

FTCHX
Invesco Technology Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

FTCHX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCHXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.88

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.29

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.10

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

4.45

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCHXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.88

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Корреляция

Корреляция между FTCHX и ACSTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и ACSTX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCHX
Invesco Technology Fund		26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и ACSTX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCHXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.78%

-58.61%

-29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-12.22%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

-17.25%

-30.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-44.80%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-5.93%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.55%

-9.37%

-27.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.01%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и ACSTX

Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCHXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

4.23%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

8.44%

+14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.92%

16.11%

+14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

15.49%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

19.50%

+6.65%