Сравнение FTCHX с ACEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).
FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCHX и ACEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCHX и ACEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | -5.10% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 13.00% | 46.14% | 35.62% | -0.88% | 34.78% |
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | -1.20% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -7.75% | 18.02% | 9.96% | 19.17% | -9.74% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCHX показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции FTCHX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 16.00% против 8.47% соответственно.
FTCHX
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- 36.47%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 16.00%
ACEIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCHX и ACEIX
FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.
Доходность на риск
FTCHX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск
FTCHX
ACEIX
Сравнение FTCHX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCHX | ACEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.47 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.21 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 5.18 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCHX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.71 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FTCHX и ACEIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCHX и ACEIX
Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.98%, что больше доходности ACEIX в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 27.98% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.98% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок FTCHX и ACEIX
Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и ACEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCHX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.78% | -40.08% | -47.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -8.63% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | -16.73% | -31.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -30.80% | -17.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.29% | -5.50% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.55% | -4.63% | -31.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.01% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCHX и ACEIX
Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCHX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 2.88% | +9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 6.13% | +15.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 11.63% | +18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 11.13% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 12.84% | +13.25% |