PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с JOET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTC с JOET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FTC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTC returned 13.05%/yr vs 11.01%/yr for JOET. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FTC charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for JOET.

Доходность

Сравнение доходности FTC и JOET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у JOET с доходностью 8.02%.

FTC

1 день
0.03%
1 месяц
7.82%
С начала года
17.28%
6 месяцев
16.44%
1 год
29.50%
3 года*
25.83%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.87%

JOET

1 день
0.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.92%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTC и JOET

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.28%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%9.99%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		8.02%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%

Correlation

The correlation between FTC and JOET is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.93

The correlation between FTC and JOET has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTC и JOET

Секторы
FTC
JOET

Технологии

31.3%
23.1%

Промышленность

29.7%
22.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

9.0%
11.1%

Финансовые услуги

6.7%
15.1%

Сырьевые материалы

3.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.2%
0.8%

Недвижимость

2.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.6%

Энергетика

0.9%
5.8%

Технологии

FTC
31.3%
JOET
23.1%

Промышленность

FTC
29.7%
JOET
22.6%

Потребительский циклический сектор

FTC
10.1%
JOET
10.3%

Здравоохранение

FTC
9.0%
JOET
11.1%

Финансовые услуги

FTC
6.7%
JOET
15.1%

Сырьевые материалы

FTC
3.3%
JOET
3.2%

Коммуникационные услуги

FTC
2.5%
JOET
4.0%

Коммунальные услуги

FTC
2.2%
JOET
0.8%

Недвижимость

FTC
2.2%
JOET
2.4%

Потребительский защитный сектор

FTC
2.0%
JOET
1.6%

Энергетика

FTC
0.9%
JOET
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUG
Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK

Доходность на риск

FTC vs. JOET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c JOET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCJOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.11

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.65

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.44

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

5.52

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. JOET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа JOET равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и JOET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCJOETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.11

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FTC и JOET

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки JOET в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и JOET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCJOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-26.58%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.42%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-19.55%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-26.58%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-7.18%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.71%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и JOET

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCJOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

3.46%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

10.38%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

13.45%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

17.70%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

17.52%

+2.92%

Сравнение комиссий FTC и JOET

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JOET в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и JOET

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности JOET в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FTC and JOET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTC has higher volatility (6.59%) compared to JOET (3.46%). In terms of maximum drawdown, FTC dropped -54.05% vs JOET's -26.58%.

On 5-year performance, FTC leads with 13.05% vs 11.01% for JOET. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTC has performed better with a 13.05% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FTC.

JOET has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.18% for FTC.

FTC is categorized as Large Cap Growth Equities, while JOET is Momentum. FTC tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.60% for FTC and 0.29% for JOET.

FTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTC и JOET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор