PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTC с ILCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FTC tracks the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTC returned 14.87%/yr vs 18.11%/yr for ILCG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTC charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности FTC и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 14.41%. За последние 10 лет акции FTC уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 14.87% против 18.11% соответственно.

FTC

1 день
0.03%
1 месяц
7.82%
С начала года
17.28%
6 месяцев
16.44%
1 год
29.50%
3 года*
25.83%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.87%

ILCG

1 день
-0.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.93%
3 года*
26.58%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTC и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.28%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.41%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between FTC and ILCG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.87

The correlation between FTC and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTC и ILCG

Секторы
FTC
ILCG

Технологии

31.3%
49.8%

Промышленность

29.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Здравоохранение

9.0%
5.3%

Финансовые услуги

6.7%
6.0%

Сырьевые материалы

3.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
14.5%

Коммунальные услуги

2.2%
0.8%

Недвижимость

2.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.6%

Энергетика

0.9%
0.5%

Технологии

FTC
31.3%
ILCG
49.8%

Промышленность

FTC
29.7%
ILCG
8.3%

Потребительский циклический сектор

FTC
10.1%
ILCG
10.6%

Здравоохранение

FTC
9.0%
ILCG
5.3%

Финансовые услуги

FTC
6.7%
ILCG
6.0%

Сырьевые материалы

FTC
3.3%
ILCG
1.1%

Коммуникационные услуги

FTC
2.5%
ILCG
14.5%

Коммунальные услуги

FTC
2.2%
ILCG
0.8%

Недвижимость

FTC
2.2%
ILCG
1.4%

Потребительский защитный сектор

FTC
2.0%
ILCG
1.6%

Энергетика

FTC
0.9%
ILCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUG
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

FTC vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.78

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.41

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.86

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

6.54

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FTC и ILCG

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, примерно равная максимальной просадке ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-52.98%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-15.65%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-23.10%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-35.38%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-35.38%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-8.22%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.43%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и ILCG

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.39%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.81%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

16.30%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

21.99%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

21.53%

-1.09%

Сравнение комиссий FTC и ILCG

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и ILCG

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ILCG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FTC and ILCG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTC has higher volatility (6.59%) compared to ILCG (4.39%). In terms of maximum drawdown, FTC dropped -54.05% vs ILCG's -52.98%.

On 10-year performance, ILCG leads with 18.11% vs 14.87% for FTC. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 18.11% return vs 14.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FTC.

ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.18% for FTC.

FTC tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTC and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTC и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор