PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTC с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и GQG US Equity ETF (GQGU).

FTC и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FTC и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTC и GQGU

2026 (YTD)2025
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		-2.14%5.63%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

FTC

1 день
1.47%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.41%
1 год
17.84%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.92%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с SCHGFTC с VOOFTC с VUG
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с SCHGGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с TOPTGQGU с VUGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий FTC и GQGU

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

FTC vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.02

-0.54

Корреляция

Корреляция между FTC и GQGU составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и GQGU

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.22%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTC и GQGU

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-6.65%

-47.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-3.24%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-2.21%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

9.66%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

9.66%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

9.66%

+10.63%