Сравнение FTBFX с WCPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).
FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FTBFX и WCPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTBFX и WCPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.37% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FTBFX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у WCPNX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции FTBFX уступали акциям WCPNX по среднегодовой доходности: 2.60% против 3.42% соответственно.
FTBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.60%
WCPNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTBFX и WCPNX
FTBFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.
Доходность на риск
FTBFX vs. WCPNX — Ранг доходности на риск
FTBFX
WCPNX
Сравнение FTBFX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBFX | WCPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.50 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.19 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBFX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.40 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.84 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FTBFX и WCPNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBFX и WCPNX
Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности WCPNX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.01% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.47% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок FTBFX и WCPNX
Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и WCPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTBFX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -13.63% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.74% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -13.63% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -13.63% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.03% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.20% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.98% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBFX и WCPNX
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 1.47%, в то время как у Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTBFX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.58% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.47% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.16% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 4.95% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.14% | +0.56% |