PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBFX с VTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTBFX с VTES

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both funds - FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. FTBFX is actively managed, while VTES is passively managed. Over the past 3 years, FTBFX returned 4.80%/yr vs 3.18%/yr for VTES. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTBFX charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for VTES.

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.67%.

FTBFX

1 день
0.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.30%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.60%
10 лет*
2.43%

VTES

1 день
-0.03%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.39%
3 года*
3.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTBFX и VTES

2026 (YTD)202520242023
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.57%7.50%2.13%6.10%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF		0.67%4.19%1.85%3.32%

Correlation

The correlation between FTBFX and VTES is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.63

The correlation between FTBFX and VTES has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VSDMVTES с VGSHVTES с JMSTVTES с MUBVTES с VUSB

Доходность на риск

FTBFX vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBFX c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTBFXVTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.70

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.88

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.62

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.28

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

6.62

-1.32

FTBFX vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и VTES

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и VTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTBFXVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-2.42%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-1.47%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-1.80%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.60%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-0.50%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.50%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и VTES

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTBFXVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.35%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

0.98%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

1.24%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

1.71%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

1.71%

+3.02%

Сравнение комиссий FTBFX и VTES

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и VTES

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VTES в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.36%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF		2.75%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTBFX and VTES have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTBFX has higher volatility (1.43%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs VTES's -2.42%.

VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTBFX и VTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор