Сравнение FTBFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FTBFX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTBFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FTBFX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FTBFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.60% против 14.08% соответственно.
FTBFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.60%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTBFX и FXAIX
FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FTBFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FTBFX
FXAIX
Сравнение FTBFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.52 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 7.30 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.70 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.76 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FTBFX и FXAIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBFX и FXAIX
Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.01% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FTBFX и FXAIX
Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTBFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -33.79% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -12.13% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -24.50% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -33.79% | +15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -6.23% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.83% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.53% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBFX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 1.48%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTBFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 5.34% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 9.53% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 18.32% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 16.92% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 18.05% | -13.35% |