PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTBFX с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTBFX с FFRHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FTBFX returned 2.27%/yr vs 4.89%/yr for FFRHX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FTBFX charges 0.45%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции FTBFX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 2.27% против 4.89% соответственно.

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
0.08%
С начала года
0.28%
1 год
4.51%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%

FFRHX

1 день
0.11%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
2.03%
С начала года
2.25%
1 год
5.24%
3 года*
6.76%
5 лет*
5.50%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTBFX и FFRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.28%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		2.25%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%

Correlation

The correlation between FTBFX and FFRHX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г.

0.17

The correlation between FTBFX and FFRHX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAXFFRHX с FLBL

Доходность на риск

FTBFX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBFX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTBFXFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.19

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
5.05

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.74

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

4.32

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

14.05

-9.49

FTBFX vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и FFRHX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTBFXFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-22.20%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-1.19%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-3.29%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-5.90%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

-22.20%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

0.00%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.14%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.37%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и FFRHX

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTBFXFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.75%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.71%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

2.35%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

2.90%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

4.13%

+0.61%

Сравнение комиссий FTBFX и FFRHX

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и FFRHX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности FFRHX в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.01%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.37%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Часто задаваемые вопросы

FTBFX and FFRHX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTBFX has higher volatility (1.09%) compared to FFRHX (0.75%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs FFRHX's -22.20%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTBFX и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор