PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBFX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTBFX с FDGRX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FTBFX returned 2.43%/yr vs 22.70%/yr for FDGRX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FTBFX charges 0.45%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 18.38%. За последние 10 лет акции FTBFX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 2.43% против 22.70% соответственно.

FTBFX

1 день
0.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.30%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.60%
10 лет*
2.43%

FDGRX

1 день
2.46%
1 месяц
-2.75%
С начала года
18.38%
6 месяцев
14.39%
1 год
42.13%
3 года*
29.25%
5 лет*
15.60%
10 лет*
22.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTBFX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.57%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		18.38%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between FTBFX and FDGRX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г.

-0.08

The correlation between FTBFX and FDGRX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

FTBFX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBFX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTBFXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.14

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.67

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.26

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

11.98

-6.68

FTBFX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и FDGRX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTBFXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-71.62%

+53.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-12.60%

+9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-26.19%

+20.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-40.25%

+22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

-40.25%

+22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-4.33%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-15.90%

+13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.41%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTBFXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

6.74%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

15.39%

-12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

19.19%

-15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

24.04%

-18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

23.44%

-18.71%

Сравнение комиссий FTBFX и FDGRX

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и FDGRX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.36%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Часто задаваемые вопросы

FTBFX and FDGRX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (6.74%) compared to FTBFX (1.43%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTBFX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор