PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBND с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FBND и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBND и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 2.78% против 2.08% соответственно.

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDXFTHRX с FSTGX

Сравнение комиссий FBND и FTHRX

FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FBND
Fidelity Total Bond ETF

Доходность на риск

FBND vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.31

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.96

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.10

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

7.38

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.31

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.91

-0.47

Корреляция

Корреляция между FBND и FTHRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и FTHRX

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FBND и FTHRX

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBNDFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-19.01%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.11%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-13.18%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

-13.25%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.63%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-3.07%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.60%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и FTHRX

Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBNDFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.08%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.83%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

3.08%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

4.00%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

3.39%

+2.69%