Сравнение FTBD с RFIX
FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FTBD returned 6.48% vs -14.76% for RFIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности FTBD и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 7.97%.
FTBD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBD и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.99% | 8.35% | -2.12% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -28.43% | -12.32% |
Correlation
The correlation between FTBD and RFIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between FTBD and RFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBD vs. RFIX — Ранг доходности на риск
FTBD
RFIX
Сравнение FTBD c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBD | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.58 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | -1.01 | +8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBD | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.50 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.76 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок FTBD и RFIX
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBD | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -38.79% | +31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -25.48% | +22.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -32.25% | +31.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -24.11% | +22.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 14.70% | -13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и RFIX
Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) составляет 1.47%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что FTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBD | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 5.47% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 20.35% | -17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 29.75% | -25.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 30.90% | -25.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 30.90% | -25.03% |
Сравнение комиссий FTBD и RFIX
FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и RFIX
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности RFIX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.03% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTBD and RFIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.47%) compared to FTBD (1.47%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, FTBD leads with 6.48% vs -14.76% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FTBD has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTBD has performed better with a 6.48% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for FTBD.
FTBD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.63% for RFIX.
They also come from different issuers: Fidelity and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.50% for RFIX.
FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBD и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор