PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTBD с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTBD и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTBD и AGZD


2026 (YTD)202520242023
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
0.43%8.35%1.77%3.73%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
1.07%4.35%6.64%6.06%

Доходность по периодам

С начала года, FTBD показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%.


FTBD

1 день
0.13%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.47%
3 года*
4.67%
5 лет*
10 лет*

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Tactical Bond ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Сравнение комиссий FTBD и AGZD

FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.


Доходность на риск

FTBD vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 6262
Ранг коэф-та Мартина

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBD c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTBDAGZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.58

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.36

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

4.31

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

14.52

-7.90

FTBD vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTBDAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.63

+0.13

Корреляция

Корреляция между FTBD и AGZD составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и AGZD

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности AGZD в 4.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
5.07%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%

Просадки

Сравнение просадок FTBD и AGZD

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и AGZD.


Загрузка...

Показатели просадок


FTBDAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-8.46%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-1.14%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.17%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-0.78%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.34%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и AGZD

Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTBDAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.74%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.06%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

3.47%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

3.56%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

3.79%

+2.15%