PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTANX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTANX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FTANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FTANX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTANX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		0.02%11.45%6.34%9.82%-12.30%6.03%11.08%13.51%-2.91%9.05%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, FTANX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FTANX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 5.27% против 13.92% соответственно.

FTANX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.67%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.66%
1 год
10.29%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.27%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 30% Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FTANX:
FTANX с FFANXFTANX с FKIFXFTANX с VWINXFTANX с FHATXFTANX с FSDIXFTANX с VWIAXFTANX с NOIEX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FTANX и WFSPX

FTANX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FTANX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTANX
Ранг доходности на риск FTANX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTANX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTANX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTANX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTANX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTANX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTANX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTANXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.96

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.47

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.49

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

7.15

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTANX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTANX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTANX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTANXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.96

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.13

+0.59

Корреляция

Корреляция между FTANX и WFSPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTANX и WFSPX

Дивидендная доходность FTANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		2.93%2.96%3.06%2.80%4.91%1.88%2.25%3.26%3.87%2.81%1.59%3.57%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FTANX и WFSPX

Максимальная просадка FTANX за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTANX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTANXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-58.21%

+31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-12.11%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-24.51%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.54%

-33.74%

+17.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-6.51%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-12.84%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.53%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FTANX и WFSPX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) составляет 2.90%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FTANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTANXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.17%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

9.44%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

18.21%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

16.88%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

18.00%

-11.87%