Сравнение FTANX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
FTANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FTANX и VWIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTANX и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTANX Fidelity Asset Manager 30% Fund | 0.02% | 11.45% | 6.34% | 9.82% | -12.30% | 6.03% | 11.08% | 13.51% | -2.91% | 9.05% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.25% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FTANX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции FTANX уступали акциям VWIAX по среднегодовой доходности: 5.27% против 5.74% соответственно.
FTANX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.27%
VWIAX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTANX и VWIAX
FTANX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Доходность на риск
FTANX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
FTANX
VWIAX
Сравнение FTANX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTANX | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.23 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.73 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.65 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 6.40 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTANX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.23 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FTANX и VWIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTANX и VWIAX
Дивидендная доходность FTANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VWIAX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTANX Fidelity Asset Manager 30% Fund | 2.93% | 2.96% | 3.06% | 2.80% | 4.91% | 1.88% | 2.25% | 3.26% | 3.87% | 2.81% | 1.59% | 3.57% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок FTANX и VWIAX
Максимальная просадка FTANX за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTANX и VWIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTANX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -21.64% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -4.15% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -15.26% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.54% | -17.41% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -3.14% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.23% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.29% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTANX и VWIAX
Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что FTANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTANX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.22% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 3.75% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 6.70% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 6.96% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 6.90% | -0.77% |