PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTANX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTANX с FFANX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX).

FTANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTANX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTANX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		0.26%11.45%6.34%9.82%-12.30%6.03%11.08%13.51%-2.91%9.05%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		-0.00%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FTANX уступали акциям FFANX по среднегодовой доходности: 5.29% против 6.30% соответственно.

FTANX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.82%
1 год
10.36%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.29%

FFANX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.03%
3 года*
9.07%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 30% Fund

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с FTANX:
FTANX с FKIFXFTANX с VWINXFTANX с FHATXFTANX с FSDIXFTANX с VWIAXFTANX с NOIEXFTANX с ASFYX
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с SCHDFFANX с FPURXFFANX с FAGIX

Сравнение комиссий FTANX и FFANX

И FTANX, и FFANX имеют комиссию равную 0.52%.

FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund

Доходность на риск

FTANX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTANX
Ранг доходности на риск FTANX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTANX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTANX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTANX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTANX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTANX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTANX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTANXFFANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.56

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.22

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.25

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

9.22

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTANX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTANX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFANX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTANX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTANXFFANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.63

+0.09

Корреляция

Корреляция между FTANX и FFANX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTANX и FFANX

Дивидендная доходность FTANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности FFANX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		2.92%2.96%3.06%2.80%4.91%1.88%2.25%3.26%3.87%2.81%1.59%3.57%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.97%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%

Просадки

Сравнение просадок FTANX и FFANX

Максимальная просадка FTANX за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTANX и FFANX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTANXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-31.69%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-5.20%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-18.52%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.54%

-18.52%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-3.70%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.83%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.38%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FTANX и FFANX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что FTANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTANXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.31%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

5.07%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

7.91%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

7.79%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

7.64%

-1.51%