PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTANX с FHATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTANX с FHATX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTANX (Fidelity Asset Manager 30% Fund) and FHATX (Fidelity Freedom Blend 2030 Fund) are both mutual funds - FTANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while FHATX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FTANX returned 4.39%/yr vs 6.69%/yr for FHATX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FTANX charges 0.52%/yr vs 0.46%/yr for FHATX.

Доходность

Сравнение доходности FTANX и FHATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTANX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у FHATX с доходностью 8.50%.

FTANX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.44%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.14%
1 год
13.78%
3 года*
9.59%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.66%

FHATX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.30%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.24%
1 год
19.92%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTANX и FHATX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		5.63%11.45%6.34%9.82%-12.30%6.03%11.08%13.51%-4.70%
FHATX
Fidelity Freedom Blend 2030 Fund		8.50%16.87%11.20%15.29%-17.26%11.13%15.04%22.58%-12.00%

Correlation

The correlation between FTANX and FHATX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between FTANX and FHATX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 30% Fund

Fidelity Freedom Blend 2030 Fund

Часто сравнивают с FTANX:
FTANX с FFANXFTANX с FKIFXFTANX с VWINXFTANX с FSDIXFTANX с VWIAXFTANX с NOIEXFTANX с ASFYX
Часто сравнивают с FHATX:
FHATX с FXIFXFHATX с FFFEXFHATX с TRRJXFHATX с VFINXFHATX с FIHFXFHATX с PBPNXFHATX с AAETX

Доходность на риск

FTANX vs. FHATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTANX
Ранг доходности на риск FTANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTANX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTANX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTANX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTANX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTANX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FHATX
Ранг доходности на риск FHATX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHATX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHATX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHATX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHATX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHATX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTANX c FHATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTANXFHATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.36

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.36

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.05

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

13.20

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTANX vs. FHATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTANX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHATX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTANX и FHATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTANXFHATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.68

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FTANX и FHATX

Максимальная просадка FTANX за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки FHATX в -24.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTANX и FHATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTANXFHATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-24.70%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-6.76%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.86%

-10.11%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-24.67%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.51%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-5.34%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.56%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FTANX и FHATX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) составляет 1.94%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что FTANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTANXFHATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.21%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

7.28%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

8.75%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.48%

10.87%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

12.34%

-6.16%

Сравнение комиссий FTANX и FHATX

FTANX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FHATX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTANX и FHATX

Дивидендная доходность FTANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FHATX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHATX
Fidelity Freedom Blend 2030 Fund		3.59%3.00%4.18%2.22%5.68%7.21%4.46%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		2.73%2.96%3.06%2.80%4.91%1.88%2.25%3.26%3.87%2.81%1.59%3.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FTANX and FHATX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHATX has higher volatility (3.21%) compared to FTANX (1.94%). In terms of maximum drawdown, FTANX dropped -26.28% vs FHATX's -24.70%.

FTANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTANX и FHATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор