- ISIN
- US3160697237
- CUSIP
- 316069723
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 9 окт. 2007 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции FTANX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTANX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,250.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) показал доход в 5.94% с начала года и 14.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTANX составила 5.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Asset Manager 30% Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 5.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTANX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FTANX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.56% | 1.56% | -3.04% | 3.86% | 1.61% | 0.37% | 5.94% | ||||||
| 2025 | 1.44% | 0.66% | -1.34% | 0.39% | 1.64% | 2.62% | 0.28% | 1.58% | 1.80% | 1.17% | 0.30% | 0.40% | 11.45% |
| 2024 | 0.17% | 0.80% | 1.46% | -2.32% | 2.13% | 1.12% | 1.69% | 1.53% | 1.45% | -1.97% | 2.12% | -1.86% | 6.34% |
| 2023 | 4.19% | -2.34% | 2.08% | 0.86% | -1.00% | 1.52% | 1.13% | -1.25% | -2.71% | -1.65% | 5.20% | 3.75% | 9.82% |
| 2022 | -2.64% | -1.33% | -0.61% | -4.24% | -0.26% | -3.60% | 3.74% | -2.30% | -5.08% | 1.17% | 4.13% | -1.57% | -12.30% |
| 2021 | -0.32% | 0.36% | 0.04% | 2.14% | 0.46% | 1.07% | 0.81% | 0.92% | -1.58% | 1.76% | -0.87% | 1.15% | 6.03% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Asset Manager 30% Fund has an annualized alpha of 1.96%, beta of 0.29, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2007.
- This fund participated in 41.41% of S&P 500 Index downside but only 37.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.96%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 37.66%
- Участие в снижении
- 41.41%
Комиссия
Комиссия FTANX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTANX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTANX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.93 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 13.52 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 30% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.38 | $0.36 | $0.32 | $0.53 | $0.24 | $0.28 | $0.37 | $0.40 | $0.31 | $0.17 | $0.36 |
Дивидендный доход | 2.72% | 2.96% | 3.06% | 2.80% | 4.91% | 1.88% | 2.25% | 3.26% | 3.87% | 2.81% | 1.59% | 3.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 30% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.10 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.10 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.09 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.02 | $0.34 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.11 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Asset Manager 30% Fund показал максимальную просадку в 26.28%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 327 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -26.28%нояб. 2008 г. | 1y 22d | 1y 3mo | 2y 4moокт. 2007 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.54%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.03%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.05%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 3mo 27d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.42%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo 24d | 6mo 20dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| FTANX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -56.78% | +30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -9.10% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.86% | -18.90% | +13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -25.43% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.54% | -33.92% | +17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -10.72% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.97% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTANX
Добавьте Fidelity Asset Manager 30% Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTANX