PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTANX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTANX с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

FTANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FTANX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTANX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		0.02%11.45%6.34%9.82%-12.30%6.03%11.08%13.51%-2.91%9.05%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.37%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, FTANX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции FTANX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 5.27% против 12.63% соответственно.

FTANX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.67%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.66%
1 год
10.29%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.27%

NOIEX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.92%
1 год
19.32%
3 года*
18.66%
5 лет*
12.26%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 30% Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с FTANX:
FTANX с FFANXFTANX с FKIFXFTANX с VWINXFTANX с FHATXFTANX с FSDIXFTANX с VWIAXFTANX с ASFYX
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий FTANX и NOIEX

FTANX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

FTANX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTANX
Ранг доходности на риск FTANX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTANX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTANX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTANX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTANX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTANX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTANX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTANXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.06

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.64

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.52

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

6.98

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTANX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTANX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа NOIEX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTANX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTANXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.06

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.66

+0.06

Корреляция

Корреляция между FTANX и NOIEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTANX и NOIEX

Дивидендная доходность FTANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности NOIEX в 8.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		2.93%2.96%3.06%2.80%4.91%1.88%2.25%3.26%3.87%2.81%1.59%3.57%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.09%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок FTANX и NOIEX

Максимальная просадка FTANX за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTANX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTANXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-45.66%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-8.39%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-21.89%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.54%

-35.31%

+18.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-5.29%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-5.01%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.70%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FTANX и NOIEX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) составляет 2.90%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FTANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTANXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.03%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

9.41%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

19.24%

-12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

16.36%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

17.94%

-11.81%