Сравнение FTANX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
FTANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FTANX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTANX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTANX Fidelity Asset Manager 30% Fund | 0.02% | 11.45% | 6.34% | 9.82% | -12.30% | 6.03% | 11.08% | 13.51% | -2.91% | 9.05% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FTANX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FTANX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.27% против 7.97% соответственно.
FTANX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.27%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTANX и VTMFX
FTANX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
FTANX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
FTANX
VTMFX
Сравнение FTANX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTANX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.34 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.94 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.73 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 8.12 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTANX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.34 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FTANX и VTMFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTANX и VTMFX
Дивидендная доходность FTANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTANX Fidelity Asset Manager 30% Fund | 2.93% | 2.96% | 3.06% | 2.80% | 4.91% | 1.88% | 2.25% | 3.26% | 3.87% | 2.81% | 1.59% | 3.57% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FTANX и VTMFX
Максимальная просадка FTANX за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTANX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTANX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -28.49% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -6.82% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -17.40% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.54% | -21.87% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -4.00% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.57% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.45% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTANX и VTMFX
Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 2.90% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTANX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.86% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 4.82% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 8.55% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 8.51% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 9.10% | -2.97% |