Сравнение FTABX с IBTJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ).
FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г.. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FTABX и IBTJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTABX и IBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | -0.50% | 5.60% | 1.54% | 7.51% | -10.74% | 2.20% | 1.04% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FTABX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у IBTJ с доходностью 0.07%.
FTABX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.32%
IBTJ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTABX и IBTJ
FTABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBTJ в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTABX vs. IBTJ — Ранг доходности на риск
FTABX
IBTJ
Сравнение FTABX c IBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTABX | IBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.13 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.56 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 7.74 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTABX | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.02 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между FTABX и IBTJ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTABX и IBTJ
Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IBTJ в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.20% | 4.18% | 2.81% | 2.90% | 2.16% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 3.01% | 3.49% | 4.22% | 3.29% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTABX и IBTJ
Максимальная просадка FTABX за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и IBTJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTABX | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -20.19% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.74% | -1.62% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -17.21% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -6.14% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -9.83% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.54% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTABX и IBTJ
Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FTABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTABX | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.90% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 1.58% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 2.91% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 5.77% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 6.07% | -1.80% |