PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTABX с IBTJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTABX с IBTJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTABX (Fidelity Tax-Free Bond Fund) and IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) are both funds - FTABX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while IBTJ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, FTABX returned 1.03%/yr vs 0.08%/yr for IBTJ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FTABX charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IBTJ.

Доходность

Сравнение доходности FTABX и IBTJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTABX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у IBTJ с доходностью -0.01%.

FTABX

1 день
0.00%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.56%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.38%

IBTJ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.16%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTABX и IBTJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		1.61%5.60%1.54%7.51%-10.74%2.20%1.04%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		-0.01%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%3.50%

Correlation

The correlation between FTABX and IBTJ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.42

The correlation between FTABX and IBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tax-Free Bond Fund

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с FTABX:
FTABX с VTEBFTABX с FHIGXFTABX с VWAHXFTABX с FAGIXFTABX с FLTMXFTABX с FTBFXFTABX с FMBIX
Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBHFIBTJ с IBTKIBTJ с VOOIBTJ с SGOV

Доходность на риск

FTABX vs. IBTJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTABX
Ранг доходности на риск FTABX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTABX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTABX c IBTJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTABXIBTJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.32

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
2.03

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.24

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.96

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

5.62

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTABX vs. IBTJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTABX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа IBTJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTABX и IBTJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTABXIBTJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.32

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

-0.02

+1.07

Просадки

Сравнение просадок FTABX и IBTJ

Максимальная просадка FTABX за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и IBTJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTABXIBTJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-20.19%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-1.62%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-4.45%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-17.21%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-6.22%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-9.73%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.57%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FTABX и IBTJ

Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что FTABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTABXIBTJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.64%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

1.56%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

2.43%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

5.74%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

5.99%

-1.70%

Сравнение комиссий FTABX и IBTJ

FTABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBTJ в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTABX и IBTJ

Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности IBTJ в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		3.21%4.18%2.81%2.90%2.16%2.27%2.64%2.94%3.01%3.49%4.22%3.29%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.80%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTABX and IBTJ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTABX has higher volatility (1.08%) compared to IBTJ (0.64%). In terms of maximum drawdown, FTABX dropped -16.14% vs IBTJ's -20.19%.

FTABX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTABX и IBTJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор