PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTMX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTMXFBND
Дох-ть с нач. г.1.53%3.10%
Дох-ть за 1 год6.22%10.11%
Дох-ть за 3 года0.10%-1.45%
Дох-ть за 5 лет1.25%1.24%
Дох-ть за 10 лет1.99%2.31%
Коэф-т Шарпа2.091.52
Коэф-т Сортино3.192.23
Коэф-т Омега1.501.28
Коэф-т Кальмара0.980.69
Коэф-т Мартина8.036.36
Индекс Язвы0.69%1.44%
Дневная вол-ть2.69%6.02%
Макс. просадка-12.97%-17.25%
Текущая просадка-1.24%-4.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FLTMX и FBND составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и FBND

С начала года, FLTMX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции FLTMX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64%
4.57%
FLTMX
FBND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTMX и FBND

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTMX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTMX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTMX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTMX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTMX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTMX, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.03
FBND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.87

Сравнение коэффициента Шарпа FLTMX и FBND

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
1.46
FLTMX
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и FBND

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FBND в 4.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.61%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%3.17%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.57%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и FBND

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-4.63%
FLTMX
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 1.33%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
1.56%
FLTMX
FBND