PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTMX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
3.43%
FLTMX
FBND

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции FLTMX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.22% соответственно.


FLTMX

С начала года

1.63%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.66%

1 год

4.93%

5 лет (среднегодовая)

1.18%

10 лет (среднегодовая)

1.99%

FBND

С начала года

2.42%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

3.61%

1 год

7.29%

5 лет (среднегодовая)

0.95%

10 лет (среднегодовая)

2.22%

Основные характеристики


FLTMXFBND
Коэф-т Шарпа1.701.27
Коэф-т Сортино2.591.85
Коэф-т Омега1.401.23
Коэф-т Кальмара1.100.61
Коэф-т Мартина6.184.69
Индекс Язвы0.73%1.56%
Дневная вол-ть2.64%5.76%
Макс. просадка-12.97%-17.25%
Текущая просадка-1.14%-5.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTMX и FBND

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FLTMX и FBND составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTMX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTMX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.701.16
Коэффициент Сортино FLTMX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.591.69
Коэффициент Омега FLTMX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.21
Коэффициент Кальмара FLTMX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.100.60
Коэффициент Мартина FLTMX, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.184.22
FLTMX
FBND

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
1.16
FLTMX
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и FBND

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FBND в 4.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.60%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%3.17%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.60%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и FBND

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
-5.26%
FLTMX
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 1.14%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14%
1.39%
FLTMX
FBND