PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTMX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTMX с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTMX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		-0.73%6.02%1.19%5.52%-6.92%0.83%4.36%6.34%1.89%4.50%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FLTMX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.78% соответственно.

FLTMX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.14%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.10%

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FLTMX:
FLTMX с FTABXFLTMX с FSTFXFLTMX с VTEBFLTMX с BSNSXFLTMX с MUBFLTMX с RVNUFLTMX с FXNAX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий FLTMX и FBND

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Доходность на риск

FLTMX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTMX
Ранг доходности на риск FLTMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTMX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTMXFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.03

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.44

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.69

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

5.25

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTMX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTMXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.17

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.44

+0.91

Корреляция

Корреляция между FLTMX и FBND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и FBND

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.85%3.70%2.47%2.42%1.36%1.67%2.00%2.39%3.31%2.64%3.20%2.36%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и FBND

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -16.13%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

FLTMXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-17.25%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-2.79%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-17.25%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.91%

-17.25%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.80%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-3.38%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.90%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 1.03%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLTMXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.66%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.62%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

4.44%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

5.90%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

6.08%

-2.86%