PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAAX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAAX с VFAIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FTAAX (Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A) and VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FTAAX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while VFAIX is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Over the past 10 years, FTAAX returned 5.28%/yr vs 13.45%/yr for VFAIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTAAX charges 0.83%/yr vs 0.09%/yr for VFAIX.

Доходность

Сравнение доходности FTAAX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAAX показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции FTAAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 5.28% против 13.45% соответственно.

FTAAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
5.56%
С начала года
5.56%
1 год
11.35%
3 года*
8.98%
5 лет*
3.87%
10 лет*
5.28%

VFAIX

1 день
2.11%
1 месяц
7.09%
6 месяцев
1.64%
С начала года
1.64%
1 год
6.60%
3 года*
20.51%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAAX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A		5.56%10.98%6.05%9.46%-12.55%5.69%10.84%13.05%-3.23%8.86%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.64%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Correlation

The correlation between FTAAX and VFAIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г.

0.67

The correlation between FTAAX and VFAIX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTAAX:
FTAAX с FSPGXFTAAX с NASDXFTAAX с BERIXFTAAX с AAAAXFTAAX с BDJFTAAX с VTCLXFTAAX с WFSPX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с AMRMX

Доходность на риск

FTAAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAAX
Ранг доходности на риск FTAAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAAXVFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.46

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.72

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.09

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.46

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

1.19

+10.00

FTAAX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAAX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAAX и VFAIX

Максимальная просадка FTAAX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAAX и VFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAAXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-78.64%

+52.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-14.72%

+10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-17.31%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-25.71%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.76%

-44.37%

+27.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.45%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-18.56%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

5.69%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAAX и VFAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FTAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAAXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.48%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

11.50%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

14.91%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

19.30%

-12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

22.53%

-16.35%

Сравнение комиссий FTAAX и VFAIX

FTAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAAX и VFAIX

Дивидендная доходность FTAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VFAIX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A		2.48%2.55%2.79%2.49%4.58%1.56%1.96%2.96%3.51%2.55%1.34%3.24%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.73%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Часто задаваемые вопросы

FTAAX and VFAIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFAIX has higher volatility (4.48%) compared to FTAAX (2.56%). In terms of maximum drawdown, FTAAX dropped -26.49% vs VFAIX's -78.64%.

FTAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAAX и VFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор