PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAAX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTAAX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

FTAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FTAAX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAAX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A		-0.02%10.98%6.05%9.46%-12.55%5.69%10.84%13.05%-3.23%8.86%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, FTAAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FTAAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 4.95% против 12.36% соответственно.

FTAAX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.54%
1 год
9.98%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.41%
10 лет*
4.95%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTAAX:
FTAAX с FSPGXFTAAX с CONWXFTAAX с CSTAXFTAAX с ECATFTAAX с FASGXFTAAX с IOEZXFTAAX с LIVIX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий FTAAX и VFAIX

FTAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

FTAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FTAAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAAX
Ранг доходности на риск FTAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAAXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.14

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.32

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

0.26

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

0.78

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAAX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAAX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAAX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAAXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.14

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.23

+0.45

Корреляция

Корреляция между FTAAX и VFAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAAX и VFAIX

Дивидендная доходность FTAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A		2.66%2.55%2.79%2.49%4.58%1.56%1.96%2.96%3.51%2.55%1.34%3.24%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FTAAX и VFAIX

Максимальная просадка FTAAX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAAX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAAXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-78.64%

+52.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-14.72%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-25.71%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.76%

-44.37%

+27.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-11.94%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-18.69%

+15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

4.92%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAAX и VFAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FTAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAAXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.84%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

11.74%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

19.94%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

19.42%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

22.63%

-16.52%