PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAAX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTAAX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FTAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FTAAX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAAX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A		-0.02%10.98%6.05%9.46%-12.55%5.69%10.84%13.05%-3.23%8.86%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, FTAAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции FTAAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 4.95% против 19.48% соответственно.

FTAAX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.54%
1 год
9.98%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.41%
10 лет*
4.95%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с FTAAX:
FTAAX с FSPGXFTAAX с ASFYXFTAAX с BERIXFTAAX с CONWXFTAAX с CSTAXFTAAX с ECATFTAAX с FASGX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий FTAAX и NASDX

FTAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

FTAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

FTAAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAAX
Ранг доходности на риск FTAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAAXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.04

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.63

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.87

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

7.07

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAAX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAAX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAAX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAAXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.04

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.29

+0.38

Корреляция

Корреляция между FTAAX и NASDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAAX и NASDX

Дивидендная доходность FTAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A		2.66%2.55%2.79%2.49%4.58%1.56%1.96%2.96%3.51%2.55%1.34%3.24%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FTAAX и NASDX

Максимальная просадка FTAAX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAAX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAAXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-83.16%

+56.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-12.70%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-35.33%

+18.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.76%

-35.33%

+18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-8.91%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-34.59%

+31.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.37%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAAX и NASDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) составляет 2.92%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FTAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAAXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

6.54%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

12.89%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

22.75%

-16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

23.07%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

22.63%

-16.52%