- ISIN
- US3160697153
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 9 окт. 2007 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции FTAAX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,222.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) показал доход в 5.69% с начала года и 13.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTAAX составила 5.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 5.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FTAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FTAAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.64% | 1.47% | -3.06% | 3.83% | 1.58% | 0.22% | 5.69% | ||||||
| 2025 | 1.44% | 0.50% | -1.37% | 0.36% | 1.62% | 2.59% | 0.26% | 1.56% | 1.77% | 1.16% | 0.26% | 0.37% | 10.98% |
| 2024 | 0.09% | 0.87% | 1.44% | -2.35% | 2.10% | 1.09% | 1.67% | 1.51% | 1.42% | -1.99% | 2.09% | -1.90% | 6.05% |
| 2023 | 4.18% | -2.36% | 2.05% | 0.83% | -1.02% | 1.40% | 1.19% | -1.27% | -2.74% | -1.67% | 5.17% | 3.68% | 9.46% |
| 2022 | -2.64% | -1.43% | -0.63% | -4.18% | -0.28% | -3.71% | 3.71% | -2.24% | -5.10% | 1.15% | 4.10% | -1.62% | -12.55% |
| 2021 | -0.40% | 0.34% | 0.10% | 2.11% | 0.43% | 0.96% | 0.86% | 0.81% | -1.60% | 1.82% | -0.98% | 1.18% | 5.69% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.29, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2007.
- This fund participated in 42.15% of S&P 500 Index downside but only 37.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 37.02%
- Участие в снижении
- 42.15%
Комиссия
Комиссия FTAAX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTAAX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.36 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.69 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 12.34 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.29 | $0.49 | $0.20 | $0.24 | $0.34 | $0.36 | $0.28 | $0.14 | $0.33 |
Дивидендный доход | 2.47% | 2.55% | 2.79% | 2.49% | 4.58% | 1.56% | 1.96% | 2.96% | 3.51% | 2.55% | 1.34% | 3.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.10 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.10 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.08 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.01 | $0.34 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A показал максимальную просадку в 26.49%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -26.49%нояб. 2008 г. | 1y 22d | 1y 3mo | 2y 4moокт. 2007 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.76%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.13%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 17d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.30%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 4mo 21d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.53%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 26d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| FTAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -56.78% | +30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -9.10% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.02% | -18.90% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -25.43% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.76% | -33.92% | +17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -2.97% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -10.72% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.97% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTAAX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTAAX