PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160697153

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

9 окт. 2007 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FTAAX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A

Популярные сравнения:
FTAAX с FSPGX
Популярные сравнения:
FTAAX с FSPGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) показал доход в 2.68% с начала года и 6.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTAAX составила 4.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FTAAX

С начала года

2.68%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

0.73%

1 год

6.65%

3 года

4.59%

5 лет

4.19%

10 лет

4.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.44%0.63%-1.37%0.36%1.62%2.68%
20240.09%0.87%1.44%-2.35%2.10%1.09%1.67%1.51%1.42%-1.99%2.09%-1.90%6.05%
20234.18%-2.36%2.05%0.84%-1.02%1.40%1.19%-1.27%-2.74%-1.67%5.17%3.68%9.46%
2022-2.64%-1.43%-0.63%-4.18%-0.28%-3.71%3.71%-2.24%-5.10%1.15%4.10%-1.62%-12.55%
2021-0.40%0.34%0.10%2.11%0.43%0.96%0.86%0.81%-1.60%1.82%-0.98%1.18%5.69%
20200.79%-1.87%-6.69%5.10%2.61%1.86%2.58%1.46%-0.94%-0.72%4.50%2.31%10.96%
20193.37%0.75%1.40%1.13%-1.30%2.65%0.30%0.75%0.12%0.94%1.07%1.22%13.05%
20181.26%-1.82%-0.12%-0.16%0.77%0.01%0.80%0.87%-0.24%-3.20%0.53%-1.87%-3.23%
20171.24%1.27%0.35%0.86%0.93%0.07%1.05%0.65%0.36%0.72%0.56%0.75%9.18%
2016-1.48%-0.11%3.14%1.03%0.32%0.81%1.70%0.38%0.22%-0.84%-0.72%0.69%5.17%
20150.69%1.53%0.00%0.31%0.22%-1.25%0.51%-2.42%-1.34%2.67%-0.06%-1.16%-0.40%
2014-0.29%2.25%-0.23%0.25%1.33%0.86%-1.11%1.50%-1.37%1.01%0.73%-0.40%4.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTAAX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTAAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.11
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.33$0.29$0.49$0.20$0.26$0.34$0.36$0.32$0.17$0.35$0.43

Дивидендный доход

2.77%2.79%2.49%4.58%1.56%2.06%2.96%3.51%2.84%1.63%3.46%4.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08
2024$0.00$0.01$0.02$0.03$0.02$0.02$0.05$0.02$0.02$0.04$0.02$0.10$0.33
2023$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.04$0.02$0.08$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.03$0.01$0.01$0.07$0.01$0.34$0.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.10$0.20
2020$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.03$0.01$0.01$0.02$0.01$0.13$0.26
2019$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.18$0.34
2018$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.24$0.36
2017$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.21$0.32
2016$0.00$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.00$0.05$0.17
2015$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.20$0.35
2014$0.01$0.01$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.32$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A показал максимальную просадку в 26.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A составляет 0.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.48%30 окт. 2007 г.26820 нояб. 2008 г.32916 мар. 2010 г.597
-16.76%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.43516 июл. 2024 г.673
-15.13%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-7.3%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.981 июл. 2016 г.300
-6.53%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.287
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...