Сравнение FTAAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FTAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FTAAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAAX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A | -0.02% | 10.98% | 6.05% | 9.46% | -12.55% | 5.69% | 10.84% | 13.05% | -3.23% | 8.86% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FTAAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTAAX имеют среднегодовую доходность 4.95%, а акции BERIX немного впереди с 5.04%.
FTAAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 4.95%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAAX и BERIX
FTAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FTAAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FTAAX
BERIX
Сравнение FTAAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.57 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.30 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.53 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.77 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 17.74 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.57 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.07 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FTAAX и BERIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAAX и BERIX
Дивидендная доходность FTAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAAX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A | 2.66% | 2.55% | 2.79% | 2.49% | 4.58% | 1.56% | 1.96% | 2.96% | 3.51% | 2.55% | 1.34% | 3.24% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FTAAX и BERIX
Максимальная просадка FTAAX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -20.34% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -2.95% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -15.73% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.76% | -20.34% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -0.79% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -2.60% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.79% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAAX и BERIX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FTAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 1.55% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 4.29% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 5.38% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 5.94% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 6.00% | +0.11% |