PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTAAX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

FTAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FTAAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A		-0.02%10.98%6.05%9.46%-12.55%5.69%10.84%13.05%-3.23%8.86%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FTAAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FTAAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 4.95% против 13.99% соответственно.

FTAAX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.54%
1 год
9.98%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.41%
10 лет*
4.95%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTAAX:
FTAAX с FSPGXFTAAX с AAAAXFTAAX с ASFYXFTAAX с BDJFTAAX с BERIXFTAAX с CONWXFTAAX с CSTAX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий FTAAX и VTCLX

FTAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

FTAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FTAAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAAX
Ранг доходности на риск FTAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAAXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.98

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.50

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.52

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

7.35

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAAX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.98

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между FTAAX и VTCLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAAX и VTCLX

Дивидендная доходность FTAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A		2.66%2.55%2.79%2.49%4.58%1.56%1.96%2.96%3.51%2.55%1.34%3.24%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FTAAX и VTCLX

Максимальная просадка FTAAX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAAX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-55.18%

+28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-12.20%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-24.98%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.76%

-34.56%

+17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-6.12%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-7.61%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.53%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAAX и VTCLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FTAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.42%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

9.68%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

18.43%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

17.23%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

18.26%

-12.15%