Сравнение FTAAX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
FTAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FTAAX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAAX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAAX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A | -0.02% | 10.98% | 6.05% | 9.46% | -12.55% | 5.69% | 10.84% | 13.05% | -3.23% | 8.86% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FTAAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FTAAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 4.95% против 13.92% соответственно.
FTAAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 4.95%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAAX и WFSPX
FTAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
FTAAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
FTAAX
WFSPX
Сравнение FTAAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAAX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.96 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.47 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.49 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 7.15 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.96 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.13 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между FTAAX и WFSPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAAX и WFSPX
Дивидендная доходность FTAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAAX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A | 2.66% | 2.55% | 2.79% | 2.49% | 4.58% | 1.56% | 1.96% | 2.96% | 3.51% | 2.55% | 1.34% | 3.24% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FTAAX и WFSPX
Максимальная просадка FTAAX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAAX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -58.21% | +31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -12.11% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -24.51% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.76% | -33.74% | +16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -6.51% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -12.84% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.53% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAAX и WFSPX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) составляет 2.92%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FTAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 5.17% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 9.44% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 18.21% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 16.88% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 18.00% | -11.89% |