PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTAAX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

FTAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FTAAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A		-0.02%10.98%6.05%9.46%-12.55%5.69%10.84%13.05%-3.23%8.86%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, FTAAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FTAAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 4.95% против 2.53% соответственно.

FTAAX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.54%
1 год
9.98%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.41%
10 лет*
4.95%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с FTAAX:
FTAAX с FSPGXFTAAX с CSTAXFTAAX с IOEZXFTAAX с LIVIXFTAAX с PALDXFTAAX с PMAIXFTAAX с ASFYX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий FTAAX и STDAX

FTAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

FTAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

FTAAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAAX
Ранг доходности на риск FTAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

4.33

-2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

7.27

-4.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

2.54

-1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

6.81

-4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

32.75

-23.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAAX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

4.33

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.43

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.00

+0.67

Корреляция

Корреляция между FTAAX и STDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAAX и STDAX

Дивидендная доходность FTAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A		2.66%2.55%2.79%2.49%4.58%1.56%1.96%2.96%3.51%2.55%1.34%3.24%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FTAAX и STDAX

Максимальная просадка FTAAX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-76.81%

+50.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-0.59%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-2.91%

-13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.76%

-26.89%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-9.47%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-31.94%

+28.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.12%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAAX и STDAX

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FTAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.40%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

0.64%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

0.93%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

1.95%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

6.69%

-0.58%