Сравнение FTAAX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FTAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FTAAX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAAX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A | -0.02% | 10.98% | 6.05% | 9.46% | -12.55% | 5.69% | 10.84% | 13.05% | -3.04% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FTAAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FTAAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 4.95%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAAX и BWBIX
FTAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FTAAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FTAAX
BWBIX
Сравнение FTAAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAAX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.54 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.95 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.86 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 3.22 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.54 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.14 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.49 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FTAAX и BWBIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAAX и BWBIX
Дивидендная доходность FTAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAAX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A | 2.66% | 2.55% | 2.79% | 2.49% | 4.58% | 1.56% | 1.96% | 2.96% | 3.51% | 2.55% | 1.34% | 3.24% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTAAX и BWBIX
Максимальная просадка FTAAX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAAX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -39.14% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -12.76% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -39.14% | +22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -9.26% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -11.88% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.41% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAAX и BWBIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) составляет 2.92%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FTAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 5.39% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 11.38% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 19.94% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 21.19% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 23.31% | -17.20% |