PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с VMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FTA is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, FTA returned 25.97% vs 29.63% for VMAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTA charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности FTA и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.44%.

FTA

1 день
0.75%
1 месяц
1.31%
С начала года
12.09%
6 месяцев
11.69%
1 год
25.97%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.15%
10 лет*
11.64%

VMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.38%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и VMAX

2026 (YTD)202520242023
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		12.09%14.94%10.13%5.14%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.44%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between FTA and VMAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between FTA and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTA и VMAX

Секторы
FTA
VMAX

Финансовые услуги

21.9%
32.4%

Коммунальные услуги

10.8%
5.3%

Энергетика

9.8%
11.0%

Здравоохранение

9.7%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
3.7%

Технологии

8.8%
13.3%

Промышленность

8.5%
5.5%

Недвижимость

6.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.6%

Сырьевые материалы

3.4%
2.8%

Финансовые услуги

FTA
21.9%
VMAX
32.4%

Коммунальные услуги

FTA
10.8%
VMAX
5.3%

Энергетика

FTA
9.8%
VMAX
11.0%

Здравоохранение

FTA
9.7%
VMAX
11.1%

Потребительский циклический сектор

FTA
9.0%
VMAX
3.7%

Технологии

FTA
8.8%
VMAX
13.3%

Промышленность

FTA
8.5%
VMAX
5.5%

Недвижимость

FTA
6.6%
VMAX
4.4%

Потребительский защитный сектор

FTA
6.4%
VMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

FTA
5.0%
VMAX
6.6%

Сырьевые материалы

FTA
3.4%
VMAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

FTA vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.42

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.30

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

6.04

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

21.18

-5.20

FTA vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTA и VMAX

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-19.05%

-43.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-4.93%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.39%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-2.52%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.40%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и VMAX

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.17%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.83%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

12.31%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.41%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

15.41%

+4.50%

Сравнение комиссий FTA и VMAX

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и VMAX

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VMAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.66%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.85%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTA and VMAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTA has higher volatility (3.39%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.63% vs 25.97% for FTA. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.63% return vs 25.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

VMAX has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.66% for FTA.

They also come from different issuers: First Trust and Hartford. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор