PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

FTA и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTA и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTA и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		7.31%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции FTA превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.34% соответственно.

FTA

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.47%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.73%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с GPAIXFTA с COTZXFTA с SPYFTA с VTVFTA с ^GSPCFTA с MOATFTA с FNCMX
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий FTA и SPLV

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

FTA vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTASPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.02

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.12

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.03

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

0.09

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTASPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.02

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.69

-0.32

Корреляция

Корреляция между FTA и SPLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и SPLV

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок FTA и SPLV

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

FTASPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-36.26%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-8.88%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-17.26%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-36.26%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-5.14%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-3.54%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.89%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и SPLV

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.11% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTASPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.08%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.84%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

12.68%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

12.43%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

15.35%

+4.65%