PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FTA is a Large Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTA returned 11.05%/yr vs 8.12%/yr for SPLV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTA charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности FTA и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции FTA превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 11.05% против 8.12% соответственно.

FTA

1 день
1.06%
1 месяц
2.42%
С начала года
12.15%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.60%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.05%

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		12.15%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between FTA and SPLV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г.

0.71

The correlation between FTA and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTA и SPLV

Секторы
FTA
SPLV

Финансовые услуги

19.7%
16.6%

Коммунальные услуги

13.3%
26.8%

Здравоохранение

10.6%
6.8%

Энергетика

9.6%
0.9%

Промышленность

9.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.7%

Технологии

8.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
10.8%

Недвижимость

5.9%
14.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
0.9%

Сырьевые материалы

2.7%
2.0%

Финансовые услуги

FTA
19.7%
SPLV
16.6%

Коммунальные услуги

FTA
13.3%
SPLV
26.8%

Здравоохранение

FTA
10.6%
SPLV
6.8%

Энергетика

FTA
9.6%
SPLV
0.9%

Промышленность

FTA
9.6%
SPLV
10.1%

Потребительский циклический сектор

FTA
8.5%
SPLV
5.7%

Технологии

FTA
8.0%
SPLV
4.6%

Потребительский защитный сектор

FTA
6.9%
SPLV
10.8%

Недвижимость

FTA
5.9%
SPLV
14.8%

Коммуникационные услуги

FTA
4.3%
SPLV
0.9%

Сырьевые материалы

FTA
2.7%
SPLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

FTA vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTASPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.16

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
0.29

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.03

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

0.21

+5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

0.51

+17.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTASPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.16

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FTA и SPLV

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTASPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-36.26%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-7.41%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-9.64%

-9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-17.26%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-36.26%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.97%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-3.55%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.07%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и SPLV

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 2.80%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTASPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.17%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

6.82%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

9.83%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

12.46%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

15.36%

+4.60%

Сравнение комиссий FTA и SPLV

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и SPLV

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.66%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

FTA and SPLV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to FTA (2.80%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, FTA leads with 11.05% vs 8.12% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTA has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTA has performed better with a 11.05% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.66% for FTA.

FTA is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. FTA tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.25% for SPLV.

FTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор