PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с ROBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FTA is a Large Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTA returned 9.30%/yr vs 2.42%/yr for ROBT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTA charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FTA и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.43%.

FTA

1 день
1.06%
1 месяц
2.42%
С начала года
12.15%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.60%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.05%

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		12.15%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-12.08%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between FTA and ROBT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.63

The correlation between FTA and ROBT shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTA и ROBT

Секторы
FTA
ROBT

Финансовые услуги

19.7%
1.6%

Коммунальные услуги

13.3%

-

Здравоохранение

10.6%
7.4%

Энергетика

9.6%
1.5%

Промышленность

9.6%
20.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.6%

Технологии

8.0%
57.0%

Потребительский защитный сектор

6.9%
1.4%

Недвижимость

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.3%
4.1%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Финансовые услуги

FTA
19.7%
ROBT
1.6%

Коммунальные услуги

FTA
13.3%
ROBT

-

Здравоохранение

FTA
10.6%
ROBT
7.4%

Энергетика

FTA
9.6%
ROBT
1.5%

Промышленность

FTA
9.6%
ROBT
20.4%

Потребительский циклический сектор

FTA
8.5%
ROBT
6.6%

Технологии

FTA
8.0%
ROBT
57.0%

Потребительский защитный сектор

FTA
6.9%
ROBT
1.4%

Недвижимость

FTA
5.9%
ROBT

-

Коммуникационные услуги

FTA
4.3%
ROBT
4.1%

Сырьевые материалы

FTA
2.7%
ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FTA vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.30

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
1.85

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

1.39

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

4.01

+13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.30

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.10

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FTA и ROBT

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-44.47%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-21.66%

+16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-27.68%

+8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-43.26%

+23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-15.96%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

7.53%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 2.80%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

6.42%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

17.51%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

23.30%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

25.17%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

25.47%

-5.51%

Сравнение комиссий FTA и ROBT

FTA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и ROBT

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.66%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTA and ROBT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.42%) compared to FTA (2.80%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, FTA leads with 9.30% vs 2.42% for ROBT. On fees, FTA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTA has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTA has performed better with a 9.30% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

FTA has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for ROBT.

FTA is categorized as Large Cap Value Equities, while ROBT is Technology Equities. FTA tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.65% for ROBT.

FTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор