PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTA с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTA и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTA и IUSV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
7.31%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 10.73% против 11.61% соответственно.


FTA

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.47%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.73%

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий FTA и IUSV

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Доходность на риск

FTA vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTA
Ранг доходности на риск FTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 7171
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTAIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.84

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.27

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.07

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

4.98

+3.07

FTA vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTAIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.84

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Корреляция

Корреляция между FTA и IUSV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и IUSV

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок FTA и IUSV

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


FTAIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-56.88%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-12.13%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-17.95%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-37.54%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-4.51%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-6.33%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.61%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и IUSV

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 3.11%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTAIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.86%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.79%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

15.67%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

14.60%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

17.08%

+2.92%