PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с IUSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FTA tracks the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index while IUSV tracks the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTA returned 11.05%/yr vs 12.06%/yr for IUSV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTA charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности FTA и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 11.05% против 12.06% соответственно.

FTA

1 день
1.06%
1 месяц
2.42%
С начала года
12.15%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.60%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.05%

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		12.15%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Correlation

The correlation between FTA and IUSV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.89

The correlation between FTA and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTA и IUSV

Секторы
FTA
IUSV

Финансовые услуги

19.7%
15.0%

Коммунальные услуги

13.3%
4.3%

Здравоохранение

10.6%
11.0%

Энергетика

9.6%
7.2%

Промышленность

9.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.1%

Технологии

8.0%
20.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
8.8%

Недвижимость

5.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.1%

Сырьевые материалы

2.7%
3.6%

Финансовые услуги

FTA
19.7%
IUSV
15.0%

Коммунальные услуги

FTA
13.3%
IUSV
4.3%

Здравоохранение

FTA
10.6%
IUSV
11.0%

Энергетика

FTA
9.6%
IUSV
7.2%

Промышленность

FTA
9.6%
IUSV
11.2%

Потребительский циклический сектор

FTA
8.5%
IUSV
11.1%

Технологии

FTA
8.0%
IUSV
20.8%

Потребительский защитный сектор

FTA
6.9%
IUSV
8.8%

Недвижимость

FTA
5.9%
IUSV
3.7%

Коммуникационные услуги

FTA
4.3%
IUSV
3.1%

Сырьевые материалы

FTA
2.7%
IUSV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

FTA vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.29

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.20

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

3.59

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

13.74

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FTA и IUSV

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-56.88%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-6.36%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-17.76%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-17.95%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-37.54%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-6.29%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.66%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и IUSV

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.13%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

7.19%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

10.00%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

14.56%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

17.07%

+2.89%

Сравнение комиссий FTA и IUSV

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и IUSV

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что сопоставимо с доходностью IUSV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.66%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

FTA and IUSV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTA has higher volatility (2.80%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs IUSV's -56.88%.

On 10-year performance, IUSV leads with 12.06% vs 11.05% for FTA. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSV has performed better with a 12.06% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

FTA and IUSV have nearly identical dividend yields, around 1.66%.

FTA tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while IUSV tracks S&P 900 Value Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.04% for IUSV.

FTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор