PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с ILCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

FTA и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTA и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTA и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		7.62%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTA имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции ILCV немного впереди с 11.02%.

FTA

1 день
1.02%
1 месяц
-2.30%
С начала года
7.62%
6 месяцев
11.94%
1 год
22.65%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.83%
10 лет*
10.76%

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с GPAIXFTA с COTZXFTA с SPYFTA с VTVFTA с ^GSPCFTA с MOATFTA с FNCMX
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий FTA и ILCV

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

FTA vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.11

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.60

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.42

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

6.69

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.11

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между FTA и ILCV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и ILCV

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности ILCV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FTA и ILCV

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-58.63%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.82%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-18.58%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-35.53%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-4.51%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-9.39%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.50%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и ILCV

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 3.26%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.78%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.65%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

15.28%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

14.25%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

16.68%

+3.33%