PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FTA и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTA и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTA и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		7.31%14.94%10.13%10.08%-3.73%17.73%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTA показывает доходность 7.31%, а IGLD немного ниже – 7.26%.

FTA

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.47%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.73%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с GPAIXFTA с COTZXFTA с SPYFTA с VTVFTA с ^GSPCFTA с MOATFTA с FNCMX
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FTA и IGLD

FTA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FTA vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.69

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.17

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.27

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

9.64

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.06

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.06

-0.69

Корреляция

Корреляция между FTA и IGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и IGLD

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTA и IGLD

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-18.59%

-43.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-17.56%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-18.59%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-10.51%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-5.01%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.13%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 3.11%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

10.62%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

21.23%

-12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

23.76%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

14.90%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

14.86%

+5.14%